Sumário

Resumo

Introdução

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

1.1.2 Objetivos Específicos

1.2 Probelama

1.3 Justificativa

Fundamentação Teórica

2.1 Apoio Multicritério a Decisã

2.2 Método FITRADEOFF

2.3 Avaliação de Investimentos

2.4 Abordagens de Avaliação

2.5 Análise Fundamentalista

2.6 Indices/Indicadores Financeiros e Governançã Corporativa

2.7 Preço/Lucro (P/L)

2.8 Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

2.8.1 Taxa de Dividendos (dividend tield)

2.9 Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE)

2.10 Dívida Líquida/Patrimônio Líquido

2.11 Volume de Negócios (Liquidez)

2.12 Volatilidade da Ação

2.13 Nível de Governança Corporativa

2.14 Conceitos Estat´sticos Aplicados a Gestão de Carteiras

2.15 Valor Esperado 

2.16 Descio Padrão e Variância

2.17 Covariância e Correlação

2.18 Conceitos Teóricos Aplicados a Gestão de Carteiras

2.19 Carteira de Investimentos

2.20 Retorno Esperado de Carteira de Investimentos

2.21 Risco de Carteira de Investimento

2.22 Teoria Moderna de Portfólios

2.23 Índice de Sharpe

Metodologia

3.1Classificação da Pesquisa

3.2Etapas da Pesquisa

3.2.1 Dados de Mercado

3.2.2 Pré-Seleção de Ações e Análise Fundamentalista

3.2.3 Disposição dos Critérios

3.2.4 Modelo de Otimização de Carteiras

Etapas de Execução

4.1FITRADEOFF

4.2Modelo de Markowitz

Considerações finais

Referências

Apêndices

Anexo

Autora:  Samuel Gomes da Silva, Rafael de Azevedo Palhares

ISBN: 978-65-5264-070-3

DOI: 10.62766/9786552640703

Páginas: 112

Formato: Digital/Fisico

https://drive.google.com/file/d/1a-gQt3hXSgIjmCOiQnnqMfozBYtchStu/view?usp=sharing